2013年3月16日,周六凌晨,锦城。
城南这间无名写字楼里,气氛压抑得让人喘不过气。
浓烈的速溶咖啡味混合着服务器过载运转排出的干热废气,发酵出一种令人窒息的焦虑感。
林一峰推了推鼻梁上那副厚重的黑框眼镜,他眼睛一眨不眨地盯着眼前定格的K线图,额角渗出一层细密的冷汗,双手有些不受控制地微微颤抖。
作为前华尔街德邵基金(D. E. ShaW)最年轻的量化分析师,普林斯顿数学系的高材生,他的职业素养让他此刻感到的不是恐惧,而是深深的荒谬。
“怎么样?新环境还适应吗?”
一道略显沙哑的声音从旁边的工位传来。
说话的是卢卡斯,这位曾在伦敦金融城呼风唤雨,后来因一次激进操作被行业封杀的数学天才,此刻正顶着一头乱糟糟的卷发,手里抓着半个冷掉的包子,眼神戏谑。
“适应?”
林一峰压下翻涌的情绪,强迫自己冷静下来,转过转椅直视卢卡斯,
“卢卡斯,在德邵,如果我敢建立这样的头寸,风控部门会在十分钟内切断我的物理电源,然后保安会把我扔出大楼。”
他指着主屏幕上那个惊心动魄的持仓数据,声音极度压抑,透着专业人士的愤怒与不解:
“我看不到对冲腿(Hedge Leg)。”
屏幕上,赫然显示着一笔名义价值高达75亿美金的超级空头头寸。
标的:欧元兑美元(EUR/USD)
本金:1.5亿美金
杠杆:50倍
开仓均价:1.3020
在外汇市场的万亿盘口中,七十五亿美金或许算不上掀翻巨轮的惊涛骇浪。
但在周末休市、政治黑天鹅阴影盘旋、且没有任何止损指令的当下,这无异于把脖子洗干净,主动伸到了那柄悬在半空的铡刀之下。
“刚才纽约外汇市场已经休市了,收盘价1.3075。”
林一峰的数据脱口而出,声音里带着颤音,
“浮亏已经达到了三千二百万美金。这可是本金的20%以上,而且是周末悬空状态。”
他站起身,目光扫过众人:
“这在数学上是死局。只要周一开盘出现任何利好消息,只要跳空高开超过0.8%,也就是到1.3180附近,我们就会直接穿仓。你在开玩笑吗?如果没有对冲,这
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